Для трейдера с объемом покупки/продажи 1 млн USD (институциональные инвесторы, хедж-фонды) рынок с общим оборотом условно 100 млн USD — неглубокий. Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить. Для трейдера с объемом заявки 1000 USD такой рынок будет глубоким.
Рубрики
- В нем дополнительно представлена гистограмма, помогающая оценить ликвидность финансового инструмента.
- Проведение анализа стакана для скальпинга существенно упрощается при работе с активами большой волатильности.
- Понимание принципов работы с биржевым стаканом и глубиной рынка помогает не только самим трейдерам, но и тем, кто пытается ими манипулировать.
- Биржевой стакан относится к инструментам, которые предназначены для опытных игроков на рынке Форекс.
- Это очень маленькая величина для стоимости лота более руб.
Биржи (NASDAQ, NYSE) устанавливают ценовые диапазоны для актива, тем самым исключая резкие быстрые движения цены. Трейдеры вынуждены устанавливать отложенные ордера в фиксированном диапазоне. Ценовой разброс в биржевом стакане уменьшается, глубина рынка увеличивается.
Этот же инвестор может подать ордер на покупку большого объема активов, тем самым создав условный повышенный спрос. А за этим обязательно последует увеличение стоимости на те самые 3 – 5% от текущего значения. Потому что по такому принципу работает любой рынок. Биржевой стакан является мощным инструментом для анализа рынка, однако, его использование также сопряжено с рядом ограничений и рисков. Правильное использование инструмента требует внимательного анализа информации, проверки ее достоверности и разработки торговой стратегии, учитывая его плюсы и минусы. В красной отображаются инструменты, которые хотят приобрести покупатели и опубликовали соответствующие заявки.
И наоборот, при дефиците цена на валюту, как правило, растёт. Использование биржевого стакана имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать при его использовании. Что такое биржевой стакан в трейдинге, как его читать и анализировать. Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы.
Например, в США регуляторы могут устанавливать ограничения на количество акций и производных ценных бумаг, которыми может торговать один человек. Глубина стакана 10×10 будет означать, что в нем выводятся 10 лучших цен на покупку и 10 лучших цен на продажу — всего 20 строк. На глубоком рынке такой стакан бесполезен, так как на глубоком рынке высокая ликвидность с мгновенным исполнением сделок. И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс.
Там непосредственно в терминале можно посмотреть не только объемы ордеров, но ещё и усредненные по ним котировки. И на основании этой информации трейдер уже может прогнозировать дальнейший рост или снижение котировок практически на любой актив. Самый простой вариант — это анализ по «теневому хвосту». Для этого можно использовать свечные формации для отображения текущих котировок на рынке. Точные уровни трейдер определяет уже самостоятельно, ориентируясь на своём собственном опыте по работе с конкретным активом или парой.
Учитывается только совокупное количество ордеров на покупку и продажу актива (валютных пар, если речь идёт о рынке Форекс). Для наглядности, рассматриваемый инструмент может быть представлен в виде, где отображаются актуальные уровни цен, объемы и ордеры на покупку и продажу. Это позволяет трейдерам легко оценить текущую ситуацию на рынке и принимать решения о своих торговых стратегиях. Стакан принимает во внимание торговую цену и количество лотов.
Как торговать с помощью биржевого стакана Smart DOM
Такое появляется при перевесе на стороне спроса или предложения. Выявление этого перевеса помогает определить тенденцию на рынке или открыть подходящую точку для входа на рынок. Лимитная заявка на покупку ниже текущей цены или на продажу выше текущей цены с указанием объема сделки попадает в биржевой стакан. При наличии встречного объема совершается сделка и заявка исчезает из стакана. Оговоримся, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов мы предостерегаем от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем.
Основные виды стратегий скальпинга по стакану
Однако, если объемы низкие на определенных уровнях цен, это может указывать на то, что рынок менее ликвиден и они могут легко измениться при появлении новых ордеров. Чтение биржевого стакана может быть сложным процессом, требующим определенных навыков и понимания основных принципов рыночной динамики. Вот несколько ключевых аспектов, которые стоит учитывать при анализе. Биржевой стакан активно используется как на валютном рынке, так и во время торговли ценными бумагами, либо иными активами. Любая новость, сильный фундаментальный фактор, способный кардинально изменить на рынке расстановку сил. Например, на рынке наблюдается высокая ликвидность.
Заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом. Заявки на покупку, они же биды (от англ. bid — «предложение») расположены снизу и обозначены зеленым. Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета. Инструмент подходит для скальпинга и внутридневной торговли. С ростом таймфреймов привлекательность индикатора снижается прямо пропорционально. Основная особенность стакана — возможность работы на опережение.
Именно профит гид отзывы на прорыве уровней всегда наблюдается повышение плотности стакана в значениях покупки или продаж. То есть, трейдеру дополнительно нужно вычислить «крупных игроков» и проследить за их поведением. И об этом также знают остальные трейдеры, сам брокер. То есть со временем их влияние на котировки будет минимизироваться. Во-вторых, следите за изменениями в спросе и предложении, а также том, как они могут влиять на цены.
Используется при торговле большими объемами, показывает среднюю цену за проданный объем. Если вы работаете с объемами 100+, то установка лимитного ордера по цене объемов менее 50 лотов окажет влияние на котировки. Значения в стакане отображаются в режиме реального времени. Этот инструмент встречается, например, в торговле фьючерсами.
Интерпретация объемов и цен
Ордера типа Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit не выводятся на внешний рынок, а обрабатываются внутри платформы. Поэтому в биржевом стакане они, как правило, не отображаются. Уникальное представление объемов торговли на основе ценового уровня. Открывать фиктивные крупные ордера, которые в дальнейшем будут аннулированы. Например, можно предположить, что сейчас стакан цен условно уравновешен.